Из всех городов Юдина больше всего обожала Петербург, она возила с собой везде маленькую картинку с изображением Медного всадника и непременно во время концерта укладывала на рояле носовой платочек и эту картинку. Но когда в её любимом городе началась страшная волна репрессий, один из «высоких хозяев» Ленинграда, её однофамилец, её поклонник, предупредил Юдину об аресте. Рано утром следующего дня она навсегда уехала в Москву.
О её личной жизни известно совсем немногое. Вероятно, потому что и не было никакой личной жизни. Сама Мария Вениаминовна рассказывала подруге, что в юности влюбилась в дьякона, а в зрелости будто бы повстречала талантливого авиаконструктора, с которым она была помолвлена. Но жених уехал в горы и не вернулся, а Мария Вениаминовна так и осталась одинокой. История эта очень походила на складный миф и представлялась особенно удобной для отпугивания потенциальных ухажёров. Любое проявление мужской нежности вызывало у Юдиной возмущение, что объяснялось якобы вечной верностью погибшему. Впрочем, женская гениальность и личная жизнь — «вещи несовместные». Трудно себе представить Марию Вениаминовну, которая «приросла к роялю», обременённой многочисленным семейством.
Работоспособность Юдиной поражала. Ещё будучи студенткой консерватории, она настолько «переиграла» руки, что вынуждена была взять отпуск и на какое-то время прекратить занятия на фортепьяно. Правда, и тогда неутомимая Марусенька не смогла сидеть лентяйкой — она стала работать в детском саду и возвращалась по вечерам такой утомлённой, что всякий раз засыпала прежде, чем сестра успевала подать ей тарелку супа. Юдина вообще никогда ничего не умела делать вполсилы, «абы как». Та же А. Порет вспоминала, что однажды Юдина пригласила их с подругой к себе в гости и стала играть новую программу. «Мы сидели… на маленьком диванчике… и, не дыша, слушали… Она попросила зажечь лампу, закрыла её тёмным куском материи, и мы видели только её освещённый профиль и руки. Потом она вдруг прекратила игру и попросила дать ей платок или полотенце. Когда я подошла к роялю, то увидела, что клавиатура была забрызгана кровью. Оказалось, что пальцы у неё треснули на кончиках от холода и не заживали, так как она работала по много часов в день, иногда и по ночам».
Заслуга Юдиной перед русской культурой неоценима ещё и потому, что именно она познакомила отечественного слушателя со многими выдающимися композиторами Запада. Она (без преувеличения) приложила героические усилия в борьбе с косным советским чиновничеством, чтобы в России прозвучала музыка Хиндемита, Оннегера, Кшенека, Мессиана. Только благодаря Юдиной на родину вернулись произведения И. Стравинского. Не знавшая ни в чём меры, Мария Вениаминовна буквально боготворила этого композитора. В 1962 году, к восьмидесятилетию И. Стравинского, она организовала выставку, посвящённую его жизни и творчеству. Много энергии и напористости проявила Юдина, чтобы уговорить руководство поставить балет И. Стравинского «Орфей», для чего лично обеспечила дирижёра партитурой, но самое главное — она «пробила» приезд композитора в СССР. Когда 21 сентября 1962 года Игорь Стравинский — убелённый сединами старец — сошёл с трапа самолёта, Мария Вениаминовна грузно опустилась на колени, целуя руку своему кумиру. Многие увидели в этом поступке чудачество, в то время как это было искреннее преклонение равного перед равным. Движимая подобными порывами, Юдина, приехав в Лейпциг с концертами, шла босая, как паломники к святым местам, к церкви св. Фомы, чтобы преклониться перед надгробием Баха.
